Здравствуйте. Уже достаточно давно я интересуюсь машинным обучением для инвестиций в акции и разработал систему, которая позволяет выбирать наиболее перспективные активы. Система, на длительном сроке, стабильно и значительно превосходит рынок, показывая среднюю доходность за последние 15 лет более 35% годовых в €, с просадкой, сопоставимой с рыночной (доходность может быть и больше, в зависимости от количества акций в портфеле и стратегии фиксации прибыли и убытков). Прогнозы публикуются на smart-lab с октября, в реальном времени, проект называется Investington. В этой статье описаны основные принципы стратегии. Сразу оговорюсь, что я не экономист, а инженер, поэтому и описывать буду именно техническую составляющую модели. 

Идеей было сделать систему, которая позволяет автоматизировать выбор акций в портфель, сократить потраченное на это время, а также избежать человеческого фактора при принятии решения. Для начала нужно было придумать некий концепт, и я начал бродить по сайтам типа Yahoo, смотреть на графики котировок и изучать показатели предприятий. В процессе поиска мой интерес привлекла компания Renault. В то время я работал у их прямого конкурента и знал, что дела у них идут прекрасно – они утягивали у нас специалистов одного за одним. Но при этом, их акции постоянно падали. Как выяснилось, из-за глобальных факторов – рынки перестраивались, некоторые производители испытывали трудности, особенно в Азии, и случился громкий скандал с их директором, которого вывозили в рояле из Японской тюрьмы. В итоге их акции упали со 100€ до 50€, хотя компания работала нормально. Посмотрев на графики, я решил, что котировки должны вернутся на прежние уровни, то есть с доходностью 100%, в горизонте 3-4 лет (25%/год). Решено было эту идею формализовать :

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

OIS, оптимальная цена для покупки — 6.92$. Цель — 7.3886$. Вероятность роста 91.8%
APPS, оптимальная цена для покупки — 77.26$. Цель — 82.5513$. Вероятность роста 90.1%
EAT, оптимальная цена для покупки — 75.42$. Цель — 80.5832$. Вероятность роста 89.1%
PBF, оптимальная цена для покупки — 16.49$. Цель — 17.7389$. Вероятность роста 89.1%
TDOC, оптимальная цена для покупки — 188.51$. Цель — 202.8726$. Вероятность роста 89.1%


Результаты поста от 2021-02-17

RRC, купили по 11.22$. Продали 17 марта по 10.38$. Итоговый процент -7.49%
APPS, купили по 84.96$. Продали 1 марта по 90.6253$. Итоговый процент +6.67%
MSTR, купили по 912.05$. Продали 19 февраля по 970.4998$. Итоговый процент +6.41%
REGI, купили по 105.08$. Продали 17 марта по 68.67$. Итоговый процент -34.65%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

EDIT, оптимальная цена для покупки — 46.49$. Цель — 49.2797$. Вероятность роста 91.0%
HEAR, оптимальная цена для покупки — 29.65$. Цель — 31.6033$. Вероятность роста 90.1%
CPS, оптимальная цена для покупки — 44.08$. Цель — 47.3961$. Вероятность роста 90.1%
TRIP, оптимальная цена для покупки — 59.28$. Цель — 63.6092$. Вероятность роста 89.8%
ICPT, оптимальная цена для покупки — 23.68$. Цель — 25.5086$. Вероятность роста 89.1%


Результаты поста от 2021-02-16

MSTR, купили по 1006.3$. Продали 16 марта по 753.53$. Итоговый процент -25.12%
RIG, купили по 3.7802$. Продали 3 марта по 4.0316$. Итоговый процент +6.65%
RRC, купили по 10.74$. Продали 17 февраля по 11.5812$. Итоговый процент +7.83%
PLCE, купили по 70.38$. Продали 25 февраля по 75.3619$. Итоговый процент +7.08%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

OIS, оптимальная цена для покупки — 8.48$. Цель — 9.0363$. Вероятность роста 90.8%
APPS, оптимальная цена для покупки — 85.07$. Цель — 90.5815$. Вероятность роста 89.9%
EVH, оптимальная цена для покупки — 20.89$. Цель — 22.3457$. Вероятность роста 89.1%
LB, оптимальная цена для покупки — 61.25$. Цель — 65.171$. Вероятность роста 89.1%
RRC, оптимальная цена для покупки — 10.41$. Цель — 11.1997$. Вероятность роста 88.6%


Что это такое?

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MUR, оптимальная цена для покупки — 20.16$. Цель — 21.6279$. Вероятность роста 90.6%
EDIT, оптимальная цена для покупки — 44.88$. Цель — 48.2265$. Вероятность роста 90.4%
EAT, оптимальная цена для покупки — 74.2$. Цель — 79.8387$. Вероятность роста 90.1%
SPR, оптимальная цена для покупки — 51.33$. Цель — 54.7179$. Вероятность роста 90.1%
OIS, оптимальная цена для покупки — 9.01$. Цель — 9.5911$. Вероятность роста 89.5%


Результаты поста от 2021-02-12

FOLD, купили по 12.57$. Продали 12 марта по 10.56$. Итоговый процент -15.99%
RRC, купили по 9.74$. Продали 16 февраля по 10.3446$. Итоговый процент +6.21%
RIG, купили по 3.465$. Продали 16 февраля по 3.7153$. Итоговый процент +7.22%
TCS, купили по 15.52$. Продали 18 февраля по 16.4958$. Итоговый процент +6.29%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

APPS, оптимальная цена для покупки — 80.0$. Цель — 85.3834$. Вероятность роста 90.1%
TCS, оптимальная цена для покупки — 16.75$. Цель — 18.0523$. Вероятность роста 89.8%
EDIT, оптимальная цена для покупки — 47.67$. Цель — 50.8623$. Вероятность роста 89.0%
MUR, оптимальная цена для покупки — 19.79$. Цель — 21.2596$. Вероятность роста 89.0%
RRC, оптимальная цена для покупки — 10.97$. Цель — 11.6822$. Вероятность роста 89.0%


Результаты поста от 2021-02-11

RIG, купили по 3.598$. Продали 2 марта по 3.8651$. Итоговый процент +7.42%
APPS, купили по 88.14$. Продали 1 марта по 93.7897$. Итоговый процент +6.41%
OIS, купили по 6.72$. Продали 22 февраля по 7.1548$. Итоговый процент +6.47%
ENPH, купили по 204.91$. Продали 11 марта по 157.49$. Итоговый процент -23.14%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CLF, оптимальная цена для покупки — 15.79$. Цель — 17.0296$. Вероятность роста 90.1%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 53.87$. Цель — 57.2611$. Вероятность роста 89.8%
EVH, оптимальная цена для покупки — 19.7$. Цель — 21.1195$. Вероятность роста 89.1%
LB, оптимальная цена для покупки — 54.37$. Цель — 58.139$. Вероятность роста 89.1%
TCBI, оптимальная цена для покупки — 85.9$. Цель — 91.3279$. Вероятность роста 89.1%


Результаты поста от 2021-02-10

MTSC, купили по 58.75$. Продали 10 марта по 58.21$. Итоговый процент -0.92%
PBF, купили по 9.28$. Продали 11 февраля по 9.8419$. Итоговый процент +6.05%
SWN, купили по 4.41$. Продали 10 марта по 4.1699$. Итоговый процент -5.44%
RIG, купили по 3.6$. Продали 2 марта по 3.865$. Итоговый процент +7.36%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

RIG, оптимальная цена для покупки — 4.04$. Цель — 4.3505$. Вероятность роста 90.8%
MUR, оптимальная цена для покупки — 18.56$. Цель — 19.677$. Вероятность роста 90.1%
PBF, оптимальная цена для покупки — 16.85$. Цель — 18.0467$. Вероятность роста 90.0%
WGO, оптимальная цена для покупки — 81.04$. Цель — 86.7096$. Вероятность роста 89.7%
OII, оптимальная цена для покупки — 14.53$. Цель — 15.5722$. Вероятность роста 89.3%


Что это такое?

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

NVTA, оптимальная цена для покупки — 34.46$. Цель — 36.9239$. Вероятность роста 94.4%
EDIT, оптимальная цена для покупки — 42.98$. Цель — 45.9667$. Вероятность роста 93.9%
REGI, оптимальная цена для покупки — 74.04$. Цель — 79.6006$. Вероятность роста 92.2%
OII, оптимальная цена для покупки — 14.25$. Цель — 15.1752$. Вероятность роста 91.7%
APPS, оптимальная цена для покупки — 74.35$. Цель — 79.5576$. Вероятность роста 90.6%


Результаты поста от 2021-02-08

APPS, купили по 87.96$. Продали 9 февраля по 93.9185$. Итоговый процент +6.77%
PLNT, купили по 78.58$. Продали 23 февраля по 83.509$. Итоговый процент +6.27%
NCR, купили по 37.14$. Продали 8 марта по 36.7$. Итоговый процент -1.18%
DDS, купили по 82.61$. Продали 1 марта по 87.8632$. Итоговый процент +6.36%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети, сейчас актуальны следующие позиции:

NVTA, оптимальная цена для покупки — 32.34$. Цель — 34.8658$. Вероятность роста 94.8%
EDIT, оптимальная цена для покупки — 37.49$. Цель — 39.9059$. Вероятность роста 94.1%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 43.47$. Цель — 46.6021$. Вероятность роста 93.1%
IOVA, оптимальная цена для покупки — 30.0$. Цель — 32.1833$. Вероятность роста 92.2%
TSLA, оптимальная цена для покупки — 581.67$. Цель — 624.5314$. Вероятность роста 91.8%


Результаты поста от 2021-02-05

PBF, купили по 9.57$. Продали 8 февраля по 10.2469$. Итоговый процент +7.07%
ENDP, купили по 8.68$. Продали 9 февраля по 9.2407$. Итоговый процент +6.46%
HEAR, купили по 30.54$. Продали 10 февраля по 32.4282$. Итоговый процент +6.18%
PLAY, купили по 36.63$. Продали 10 февраля по 39.5203$. Итоговый процент +7.89%

( Читать дальше )